О внесении изменений в Указание Банка России от N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от N 4838-У О внесении изменений в Указание Банка России от N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" На основании статьи 57_1 Федерального закона от N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 27, ст.3950; N 30, ст.4456; N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, ст.1588; N 18, ст.2557) и статьи 11_1-2 Федерального закона (в редакции Федерального закона от N 17-ФЗ ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459, ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 27, ст.3432; N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588; N 31, ст.4333; N 50, ст.6954; N 53, ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2317, ст.2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, ст.3477; N 30, ст.4048; N 40, ст.5036; N 49, ст.6336; N 51, ст.6683, ст.6699; 2014, N 6, ст.563; N 19, ст.2311; N 26, ст.3379, ст.3395; N 30, ст.4219; N 40, ст.5317, ст.5320; N 45, ст.6144, ст.6154; N 49, ст.6912; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.37; N 17, ст.2473; N 27, ст.3947, ст.3950; N 29, ст.4355, ст.4357, ст.4385; N 51, ст.7243; 2016, N 1, ст.23; N 15, ст.2050; N 26, ст.3860; N 27, ст.4294, ст.4295; 2017, N 14, ст.2000; N 18, ст.2661, ст.2669; N 25, ст.3596; N 30, ст.4456; N 31, ст.4754, ст.4761, ст.4830; 2018, N 1, ст.66; N 18, ст.2576; N 22, ст.3043) внести в Указание Банка России от N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" , зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации N 37388, N 40325, N 49156, следующие изменения. 1.1. Абзац пятый пункта 1.2 изложить в следующей редакции: "Система управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) должна охватывать факторы кредитного, рыночного и операционного рисков, полностью не учитываемых в рамках порядка определения требований к капиталу, установленного Положением Банка России от N 346-П "О порядке расчета размера операционного риска" , зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации N 15697, N 24957, N 40019 (далее - Положение Банка России N 346-П), Положением Банка России от N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" , зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации N 40328 (далее - Положение Банка России N 511-П), Инструкцией Банка России от N 180-И "Об обязательных нормативах банков" , зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации N 47383, N 49055, N 49586, N 50655) (далее - Инструкция Банка России N 180-И), а также иные значимые риски, например, процентный риск и риск концентрации.". 1.2. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания: "1.7. Банки с универсальной лицензией ежегодно представляют в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее сбор и обработку отчетности) информацию об организации ВПОДК и их результатах, указанную в приложении 2 к настоящему Указанию, по состоянию на 1 января каждого последующего года не позднее 1 апреля того же года.". 1.3. В пункте 3.3 : в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И" ; в абзаце двенадцатом слово "приложении" заменить словами "приложении 1". 1.4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: "3.8. Руководитель службы управления рисками должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от N 4662-У "О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации" , зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации N 50341 (далее - Указание Банка России N 4662-У), и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом первым части первой статьи 16 Федерального закона . 1.5. В абзаце четвертом подпункта 4.4.1 пункта 4.4 , абзацах пятом и шестом подпункта 4.9.2 пункта 4.9 слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И" . 1.6. В приложении : в отметке к приложению слово "Приложение" заменить словами "Приложение 1"; в абзаце шестом пункта 2.1 слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И" ; в пункте 2.2 слова "N 139-И" заменить словами "N 180-И" , после слов ("Вестник Банка России" от N 81) дополнить словами "(далее - Указание Банка России N 3752-У)". 1.7. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему Указанию. 2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С.Набиуллина Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации регистрационный N 52084 Приложение Приложение к Указанию Банка России от N 4838-У "О внесении изменений в Указание Банка России от N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" "Приложение 2 к Указанию Банка России от N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы"             Информация об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и их результатах Раздел 1. Информация об организации ВПОДК Подраздел 1.1. Сведения об организации ВПОДК Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универ- сальной лицензией 1 2 3 4 5 1 Разработана ли в банке с универсальной лицензией стратегия управления рисками и капиталом? 2 Утверждена ли стратегия управления рисками и капиталом советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией? 3 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную стратегию управления рисками и капиталом? 4 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом склонность к риску банка с универсальной лицензией? X 5 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановую структуру капитала? X 6 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом плановые уровни рисков и целевую структуру рисков? X 7 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сценарии стресс-тестирования? X 8 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание состава отчетности, порядок и периодичность ее формирования? X 9 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание распределения функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между советом директоров (наблюдательным советом), единоличным и коллегиальным исполнительными органами, подразделениями и работниками банка с универсальной лицензией? X 10 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание структуры органов управления банка с универсальной лицензией и подразделений, осуществляющих функции, связанные с управлением рисками и капиталом? X 11 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание процедур контроля со стороны совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов банка с универсальной лицензией за выполнением ВПОДК и их эффективностью? X 12 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом описание подходов к организации системы управления рисками? X 13 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом перечень функций по управлению рисками, передаваемых другой кредитной организации, входящей в банковскую группу? X 14 Содержит ли стратегия управления рисками и капиталом сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций и капитала? X 15 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты: о результатах выполнения ВПОДК; о значимых рисках (в том числе о соблюдении установленной склонности к риску); о стресс-тестировании капитала? 16 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты: о значимых рисках; о выполнении обязательных нормативов; о размере капитала; об оценке достаточности капитала? 17 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов? 18 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией отчет о результатах проведения оценки эффективности ВПОДК? 19 Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии управленческих решений? 20 Учитывает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией результаты ВПОДК при принятии решений о порядке определения размера выплат, определенных пунктом 2.1 Инструкции Банка России N 154-И? 21 Принимает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства, нормативных актов Банка России, внутренних документов банка с универсальной лицензией? 22 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом? 23 Утверждает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом? 24 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленный порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом? 25 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты: о результатах выполнения ВПОДК; о соблюдении установленной склонности к риску; о стресс-тестировании капитала? 26 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты: о значимых рисках; о выполнении обязательных нормативов; о размере капитала; об оценке достаточности капитала? 27 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией отчеты о достижении сигнальных значений и нарушении лимитов? 28 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК при принятии решений по развитию бизнеса, предусмотренных стратегией развития? 29 Использует ли банк с универсальной лицензией результаты выполнения ВПОДК в качестве основы для оценки необходимого размера капитала для покрытия рисков? 30 Учитывается ли уровень необходимого банку с универсальной лицензией капитала при разработке мероприятий по развитию бизнеса?             Подраздел 1.2. Сведения об организации управления рисками Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универ- сальной лицензией 1 2 3 4 5 31 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры определения значимых рисков? 32 Утверждены ли методология и процедуры определения значимых рисков исполнительными органами банка с универсальной лицензией? 33 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии определения значимых рисков? 34 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии определения значимых рисков исполнительным органам банка с универсальной лицензией? 35 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры определения значимых рисков? 36 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры определения значимых рисков? 37 Вносятся ли изменения в процедуры управления рисками банка с универсальной лицензией по результатам определения значимых рисков? 38 Вносятся ли изменения в стратегию развития, стратегию управления рисками и капиталом по результатам очередной идентификации значимых рисков? 39 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией определение значимых рисков на регулярной основе (не реже одного раза в год)? 40 Доводятся ли до сведения исполнительных органов банка с универсальной лицензией на регулярной основе результаты идентификации значимых рисков? 41 Установлены ли в банке с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков? 42 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков? 43 Применяются ли методология и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков на постоянной основе? 44 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков? 45 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности методологии и процедур агрегирования количественных оценок значимых рисков? 46 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию и процедуры агрегирования значимых рисков? 47 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию и процедуры агрегирования количественных оценок значимых рисков? 48 Для контроля за уровнем риска определяет ли банк с универсальной лицензией плановые уровни рисков и плановую структуру рисков? 49 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение плановых уровней рисков и плановой структуры рисков с их фактическими значениями? 50 В случае выявления нарушений плановых уровней рисков были ли банком с универсальной лицензией проведены соответствующие мероприятия, направленные на устранение данных нарушений? 51 Создана ли в банке с универсальной лицензией служба управления рисками? 52 В случае если управление значимым риском осуществляется подразделением, не входящим в состав службы управления рисками, не зависимо ли оно от подразделений, осуществляющих операции, связанные с принятием рисков? 53 Назначен ли в банке с универсальной лицензией руководитель службы управления рисками? 54 Соответствует ли деятельность службы управления рисками требованиям законодательства, нормативных актов Банка России, внутренним документам банка с универсальной лицензией? 55 В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, утверждена ли передача данных функций советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией? 56 В случае если банк с универсальной лицензией передает отдельные функции по управлению рисками другой кредитной организации, входящей в банковскую группу, осуществляет ли он контроль за качеством выполнения переданных функций? 57 Состоят ли руководитель и работники службы управления рисками в штате банка с универсальной лицензией? 58 Участвуют ли руководитель и работники службы управления рисками в одобрении сделок, несущих риск? 59 Соответствует ли руководитель службы управления рисками квалификационным требованиям, установленным в Указании Банка России N 4662-У , и требованиям к деловой репутации, установленным в Федеральном законе ?             Подраздел 1.3. Сведения об организации управления капиталом Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универ- сальной лицензией 1 2 3 4 5 60 Утверждена ли склонность к риску советом директоров (наблюдательным советом) банка с универсальной лицензией? 61 Учитывает ли банк с универсальной лицензией цели и плановые показатели развития бизнеса (например, объем операций) при определении склонности к риску? 62 Рассматривает ли совет директоров (наблюдательный совет) банка с универсальной лицензией на регулярной основе (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную склонность к риску? 63 Определяются ли в рамках склонности к риску предельные значения риска, которые банк с универсальной лицензией готов принять на основе результатов стресс-тестирования? 64 Формируются ли банком с универсальной лицензией отчеты по соблюдению показателей склонности к риску? X 65 Определяется ли склонность к риску банка с универсальной лицензией количественными показателями? 66 Использует ли банк с универсальной лицензией качественные показатели для определения склонности к риску? 67 Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень капитала? 68 Определена ли банком с универсальной лицензией плановая структура капитала? 69 Определен ли банком с универсальной лицензией плановый уровень достаточности капитала? 70 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня капитала и плановой структуры капитала с их фактическими значениями? 71 Может ли банк с универсальной лицензией обосновать достаточность источников имеющегося в его распоряжении капитала для покрытия рисков, в отношении которых установлены показатели склонности к риску? 72 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией соотнесение планового уровня достаточности капитала с его фактическим значением? 73 Учитывает ли банк с универсальной лицензией фазу цикла деловой активности при планировании капитала (например, при определении объемов бизнеса, динамики факторов риска)? 74 Определяет ли банк с универсальной лицензией текущую потребность в капитале для покрытия значимых рисков при планировании капитала? 75 Покрывает ли агрегированная оценка совокупного объема необходимого капитала все значимые риски? 76 Разработана ли банком с универсальной лицензией методология агрегирования количественных оценок значимых рисков в целях оценки совокупного объема необходимого капитала? 77 Утверждена ли методология агрегирования требований к капиталу исполнительными органами банка с универсальной лицензией? 78 Применяется ли методология агрегирования требований к капиталу на постоянной основе? 79 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности методологии агрегирования требований к капиталу? 80 Предоставляются ли результаты оценки эффективности методологии агрегирования требований к капиталу исполнительным органам банка с универсальной лицензией? 81 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в методологию агрегирования требований к капиталу? 82 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в методологию агрегирования требований к капиталу? 83 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала? 84 Утверждены ли исполнительными органами процедуры соотнесения совокупного объема необходимого банку с универсальной лицензией капитала и объема имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала? 85 Применяются ли процедуры соотнесения совокупного объема необходимого капитала и имеющегося в распоряжении банка с универсальной лицензией капитала на постоянной основе? 86 Осуществляет ли банк с универсальной лицензией контроль за уровнем достаточности капитала? X 87 Разработана ли в банке с универсальной лицензией методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала? 88 Утверждена ли исполнительными органами методика оценки доступности имеющихся в распоряжении банка с универсальной лицензией источников капитала? 89 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу? 90 Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу все значимые риски? 91 Покрывает ли порядок установления лимитов по капиталу направления деятельности банка с универсальной лицензией? 92 Охватывает ли порядок установления лимитов по капиталу подразделения, осуществляющие функции, связанные с принятием рисков? 93 Разработан ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу? 94 Утвержден ли порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительными органами банка с универсальной лицензией? 95 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений? 96 Предоставляются ли результаты оценки эффективности порядка установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений исполнительным органам банка с универсальной лицензией? 97 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений? 98 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в порядок установления лимитов по капиталу и их сигнальных значений? 99 Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления лимитов по капиталу? 100 Применяется ли в банке с универсальной лицензией порядок установления сигнальных значений лимитов по капиталу? 101 Утверждены ли лимиты по капиталу и их сигнальные значения исполнительными органами банка с универсальной лицензией? 102 Учитывает ли банк с универсальной лицензией результаты стресс-тестирования при установлении лимитов по капиталу? 103 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в установленную систему лимитов по капиталу и их сигнальных значений? 104 Установлены ли в банке с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов по капиталу структурными подразделениями? 105 Производит ли банк с универсальной лицензией оценку эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу? 106 Предоставляются ли исполнительным органам банка с универсальной лицензией результаты оценки эффективности процедур контроля за соблюдением лимитов по капиталу? 107 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу? 108 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля за соблюдением лимитов по капиталу? 109 Соблюдает ли банк с универсальной лицензией установленные лимиты по капиталу? X 110 Разработан ли в банке с универсальной лицензией перечень корректирующих мероприятий, проводимых при приближении уровня использования лимитов по капиталу к сигнальным значениям? 111 Разработаны ли в банке с универсальной лицензией процедуры информирования органов управления о достижении сигнальных значений лимитов по капиталу? 112 Утверждены ли исполнительными органами банка с универсальной лицензией процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов? 113 Проводит ли банк с универсальной лицензией регулярную (не реже одного раза в год) оценку эффективности корректирующих мероприятий, а также соблюдения процедур информирования органов управления о нарушении установленных лимитов? 114 По результатам проведенной оценки эффективности вносит ли банк с универсальной лицензией (при необходимости) изменения в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления? 115 Рассматривают ли исполнительные органы банка с универсальной лицензией регулярно (не реже одного раза в год) вопрос о необходимости внесения изменений в процедуры контроля использования лимитов, перечень корректирующих мероприятий, а также процедуры информирования органов управления о нарушении установленных лимитов? 116 Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для покрытия рисков, не оцениваемых количественно, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям невозможно либо затруднительно? 117 Достаточен ли определенный банком с универсальной лицензией резерв по капиталу для реализации мероприятий, установленных стратегией развития?             Подраздел 1.4. Сведения об организации стресс-тестирования капитала Номер вопроса Формулировка вопроса Ответ банка с универсальной лицензией Пояснение к ответу Ссылка на документы банка с универ- сальной лицензией 1 2 3 4 5 118 Проводит ли банк с универсальной лицензией стресс-тестирование капитала на основе сценарного анализа? 119 Проводит ли банк с универсальной лицензией анализ чувствительности капитала к изменению факторов рисков? 120 Утверждены ли процедуры стресс-тестирования капитала исполнительными органами банка с универсальной лицензией? Следующая глава